포트폴리오(3)
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[포트폴리오 비주얼라이저(PORTFOLIO VISUALIZER)]Portfolio Optimization - Rolling Optimization
안녕하세요. 오늘은 포트폴리오 비주얼라이저(PORTFOLIO VISUALIZER) Portfolio Optimization의 Rolling Optimization에 대해 알아보도록 해요. 이 부분은 입력값의 정의가 중요해보이는데요~ 입력값은 아래와 같습니다. 입력값 선택값 설명 Portfolio Type - Tickers - Asset Classes - Tickers: 티커를 직접 입력 - Asset Classes: 아래 보기에 자산별로 주어진 티커를 선택 예를들어 아래와 같이 US Equity(자산별) 티커가 보기에 주어져 있음. Start Year 1972~2022까지 선택할 수 있음 End Year 1972~2022까지 선택할 수 있음 Optimization Goal - Maximize Sharpe..
2022.09.17 -
[포트폴리오 비주얼라이저(PORTFOLIO VISUALIZER)]Portfolio Optimization 사용법
안녕하세요. 오늘은 포트폴리오 비주얼라이저(PORTFOLIO VISUALIZER)의 Portfolio Optimization - Portfolio Optimization부분의 사용법을 알아볼거에요. Portfolio Optimization에는 Optimization Goal의 모형이 약 9가지 모형이 나옵니다. 간단히 개념을 알아보겠습니다. Optimization Goal 설명 Mean Variance Optimization - 평균-분산 최적화 by 헤리 마코위츠(1952) - 높은 수익률(Y축=기대수익률)과 낮은 위험(X축=분산)을 목표로 하는 효용함수(Efficient Frontier의 자본배분선)를 최대화함으로써 포트폴리오의 최적화를 풀어낸다. Conditional Value-at-Risk -Va..
2022.09.12 -
[포트폴리오 비주얼라이저(PORTFOLIO VISUALIZER)]Portfolio Optimization - Efficient Frontier 사용법(2)
안녕하세요. 오늘은 포트폴리오 비주얼라이저 사용법 2번째 시간을 가져보도록 해요. 첫번째 글은 아래 lazy portfolio의 종류와 의미를 알아보았고, 두번째 글은 상단에 있는 option에 대해 알아보는 시간을 가져볼려고 합니다. 즉 아래 형광펜으로 표시된 부분입니다. 설정 표시된 lazy portfolio의 의미와 종류를 알고싶은 분은 아래 링크에서 확인해주세요. https://shiningyouandme.tistory.com/54 [PORTFOLIO VISUALIZER]Portfolio Optimization - Efficient Frontier 사용법(1) https://www.portfoliovisualizer.com/ Portfolio Visualizer Monte Carlo Simulat..
2022.09.04